益盟操盘手指标系统测试方法

2021年3月9日 22:02

넶浏览量：0

系统测试平台

系统测试平台从信号有效性和交易有效性两方面来描述一个投资方法的好坏。所谓信号有效性就是当买入信号发出后，股票价格是否在一定时间内真的上涨到期望的幅度，其统计重点是出现信号后上涨的概率，我们用成功率来表示；而交易有效性就是对完整的买入和卖出交易进行统计，查看每次交易的收益情况，其统计重点是每次交易是否盈利，我们用年收益率来表示。

测试平台可以对技术指标、条件选股和交易系统进行系统测试，测试需要进行五个步骤，分别用于选择分析方法及参数、买入条件设定、平仓条件设定、市场模型及测试对象。下面我们举例以MACD上穿0轴为买入条件，对MACD技术指标进行测试。

选择分析方法

从列表中选中需要测试的分析方法，此时我们从技术指标中找到MACD，然后设置其计算参数为26、12、9，分析周期为日线。

选择买入条件

设置好分析方法后，按下一步进入买入条件设定。

1、测试时间段：仅测试该时间段内发生的买入或卖出行为。

2、强制平仓盈亏不计入测试结果：当测试结束时，系统如果不处于空仓状态则会按照最后一天的收盘价进行平仓，如果选中该选项，则强制平仓的收益将被记入测试结果，否则不计入。建议不要选择该项目。

3、买入规则：对于技术指标测试，在这里需要设定在什么条件下买入股票，本例中设定MACD上穿0；如果是条件选股或交易系统测试，则该项由公式决定，不需要用户设定。

4、资金交易规则：当条件满足时，系统需要决定买入多少股票。系统提供四种买入方式可供选择，分别是：

·全部资金买入，即将所有可用资金买入该股票；

·部分资金买入，即将所有可用资金的一部分买入该股票，例如可以设定使用30%的资金；

·固定资金买入：每次动用固定数目的资金买入该股票，例如可以设定每次买入30000元的股票；

·固定股数买入，即每次买入固定的股票数量，例如可以设定每次买入200股。

5、连续信号规则：当出现连续买入信号时需要采取何种措施，有四种方式可以用来选择：

·不再买入，此时必须等到发出卖出信号后才能再次买入；

·同等买入，买入的数量与上一个买入信号相同；

·递增买入，较上一个买入信号买入更多的股票；

·递减买入，较上一个买入信号买入更少的股票。递增买入和递减买入还要选择每次递增或递减的比例。

6、忽略连续信号：短期内发生的连续信号往往需要将它删除，系统提供的对这种情况的支持。可以选择忽略若干周期内发出的连续信号。

选择平仓条件

设置好买入条件后，按下一步进入平仓条件设定。

设定在什么条件下卖出股票。对于交易系统公式，因为公式中已经设置了卖出条件，所以平仓条件是可选的，而对于技术指标和条件选股条件的测试则必须至少指定一个平仓条件。

1、目标周期平仓：买入若干周期后，无论涨跌都平仓。本例选择20个交易日平仓。

2、目标利润止赢：当前股价上涨，与买入价相比收益达到指定百分比则卖出。本例选择与买入价相比到达10%的利润以后自动平仓。

3、目标利润止损：当前股价下跌，与买入价相比损失达到指定百分比则卖出。本例选择与买入价相比到达5%的亏损以后自动平仓。

4、回落平仓：随着股价的变化，每当股价从一个新高位置产生下跌，则计算从这个新高开始最大允许多少产生多少亏损。为避免股价震荡，可以设置新高后若干天内损失幅度。如指定4日最大损失5%表示4日内浮动亏损超过5%。

5、横盘平仓：若干日内价格变动幅度小于指定涨幅，则认为是价格盘整，强制平仓。

选择市场模型

设置好买入条件后，按下一步进入市场模型选择，这里可以设定资金的分配模型和系统测试范围。

1、单股票测试：对每一只股票投入固定的资金，不同股票间设立单独的账户，只能用于购买该只股票。

2、全市场测试：总的资金投入到股市中，该资金根据发出信号的先后买入股票。该模型中只有一个资金帐户，不同股票使用同一账户买卖。采用全市场测试，可以更精确的描述实际情况，对于克服信号过于集中而造成资金紧缺的情况有很大的帮助。

3、全市场模型可以设定最多同时持有的股票数，每次最多买入的股票数。

4、限制最多持有股票数：当系统中持有的股票数达到该数目时，再有其它股票发出买入信号也不执行买入。对于已经持有的股票发出连续信号，系统可以再次买入。

5、多只股票同时满足条件时，有以下的交易策略：

⑴、同时买入

⑵最多同时买入一定的股票。

6、测试范围选择：测试范围是指对那些股票进行测试。建议选择较多的股票进行测试，这样测试结果更具有广泛性。

系统测试设定

设置好市场模型后，按下一步进入系统测试设定，这里显示刚才你所设定的策略条件。

按"开始"按钮，系统将按照设定进行测试，并将测试结果显示出来。

系统测试结果分为摘要、报告、明细、分布和收益五个部分。从股票选择框中选择需要了解股票或全部，然后上半部分的内容窗口将显示该股票的实际的测试结果。

1、【摘要】：显示系统最重要的分析结果，主要有年回报率、成功率等几项内容。

2、【报告】：详细列示每一次交易的详细情况报告，分为交易测试和信号测试两个部分。

3、【明细】：详细列示每一次交易的价格，数量、收益和类型。

4、【分布】：用小圆圈来表示每一次交易的盈亏状况，每一小圆圈代表一次交易，其水平位置表示交易发生的时间（以卖出时间为准），其垂直位置表示收益情况，位置越高表示收益越大，具体收益数值及百分比分别标注在图形两边的坐标上。红色小圆圈表示盈利交易，绿色表示亏损交易，该图形直观的表示了每次交易的盈亏情况，例如交易中的红点多而绿点少，说明胜率较高。但并不胜率高则收益一定高，若每次盈利交易都盈利甚少，而每次亏损交易都亏损甚多，则胜率高也不一定能够赚钱。

5、【收益】：用曲线来表示历史收益情况，红色表示处于盈利状况，绿色表示处于亏损状态。

6、【保存结果】：进行测试后，点击“保存结果”，可以将测试结果保存到文件中，可以从菜单“4.特色功能-打开测试文件”打开保存的测试文件。

参数优化

测试平台的第五步系统设置中，可以设定优化参数。所谓优化参数，就是让电脑帮助你找到最佳的参数。

对于公式中的参数，可以选择其中一部分进行优化，优化方法是将每个选中的参数从最小值到最大值之间逐一进行测试，每次变化的量由步长来决定。例如，最小值为2，最大值为100，步长为2，则优化系统将该参数从最小到最大逐一进行测试，每次增量为步长值，如果对3个参数都进行优化，如上图总共为30000次。每次优化运算均需要对全部选定股票进行计算，所以优化是一个非常耗费时间的工作，我们在进行优化时需要在测试股票数量、优化参数个数、优化步长等多方面进行权衡。

系统采用列表式来显示优化的结果。

系统指示

系统指示就是在K线图上显示某种条件满足与否。系统指示支持技术指标、条件选股、交易系统和五彩K线系统指示，分别用不同的符号在K线图上标注这些分析方法的状态。

1、技术指标指示

当技术指标满足某种条件，就在K线图上用符号“”来标注这种状态。